什么是期权的平价定理 股票期权平价定理

1.理论基础

2.平价定理的具体表述

3.套利策略

4.平价定理的前提条件

5.期权平价公式

1.期权平价公式：C+Ke^-r(T-t)=P+S。

3.符号解释：T-t表示合约剩余期限；e的-r(T-t)是连续复利的折现系数；Ke^-r(T-t)是标的资产风险调整后的现值。

2023年7月21日：

7.看涨期权与看跌期权

看涨期权赋予持有人在到期日以固定价格购买标的资产的权利，其与看跌期权的平价关系被称为平价定理。

2018年11月29日08:00：

9.推导期权平价定理

期权平价公式C+Ke^(-rT)=P+S的推导过程终，可以进一步探讨认购期权与认沽期权的平价关系。